اندیکاتور RSI چیست؟ و چگونه از آن برای بهبود معاملات خود استفاده کنیم؟

 فعالیت در بازارهای مالی همواره ریسک زیادی را برای معامله‌گران به همراه داشته است، از این رو افراد زیادی به دنبال راهکارهایی برای افزایش شانس یا احتمال پیروزی در بازارهای مالی بوده‌اند. یکی از ابزارهایی که برای افزایش احتمال موفقیت معامله‌گران به وجود آمده، اندیکاتورها هستند. در این مقاله، قصد داریم در مورد اندیکاتور RSI صحبت کنیم. اگر مایلید با نحوه محاسبه اندیکاتور RSI، آموزش استفاده از اندیکاتور RSI و نحوه سیگنال‌ گیری از RSI بیشتر آشنا شوید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

آر اس آی (RSI) مخفف عبارت Relative Strength Index بوده که به معنی شاخص قدرت نسبی است. اندیکاتور RSI توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder Jr) برای اندازه‌گیری مومنتوم ساخته شد. این شاخص سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری و به آن عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نسبت می‌دهد. این ابزار را می‌توان به سه ناحیه ۰ تا ۳۰، ۳۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۱۰۰ تقسیم بندی کرد. به ناحیه ۰ تا ۳۰ ناحیه اشباع فروش و به ناحیه ۷۰ تا ۱۰۰ ناحیه اشباع خرید می‌گویند.

ابزار RSI یک اندیکاتور است یا یک اسیلاتور؟

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که اندیکاتورها به چندین زیر مجموعه تقسیم می‌شوند. یکی از این زیر مجموعه‌ها اسیلاتورها هستند. پس می‌توان گفت که تمام اسیلاتورها یک اندیکاتور نیز هستند. باید دقت داشت که این عبارت به صورت معکوس اشتباه است؛ یعنی تمام اندیکاتورها، اسیلاتور نیستند. گمان می‌کنم، پاسخ سوال آشکار شده باشد. RSI یک اسیلاتور است به همین دلیل می‌توان هم به آن اسیلاتور RSI گفت و هم اندیکاتور RSI.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

همان‌طور که در ابتدا نیز بیان شد، اندیکاتور RSI نشان‌دهنده قدرت نسبی است، به طوری که اگر این اندیکاتور عدد کمتر از ۵۰ را نمایش دهد، نشان از افزایش قدرت فروشندگان و اگر اعداد بالاتر از ۵۰ را نمایش دهد، نشان از افزایش قدرت خریداران دارد. باید بدانید که اندیکاتورهای مختلفی بر اساس RSI ساخته شده است که هر کدام فرمول خاص و متفاوتی دارند. برای درک نحوه محاسبه اندیکاتور RSI به تصویر زیر دقت کنید.

پایه و اساس اندیکاتور RSI میزان سود و میزان ضرر در دوره‌ای مشخص است. باید توجه داشته باشید که در تنظیمات اولیه اندیکاتور RSI این دوره ۱۴ روز در نظر گرفته شده است. نحوه تغییر این تنظیمات در بخش‌های بعدی آموزش داده خواهد شد. حال برای درک بهتر نحوه محاسبه اندیکاتور RSI به مثال زیر دقت کنید.

در تصویر زیر نمودار مربوط به لونا کلاسیک را مشاهده می‌کنید. برای محاسبه عدد نمایشی در کندل مشخص شده ۱۴ کندل (دوره در این مثال ۱۴ در نظر گرفته شده است) به عقب برگشته و درصد کندل‌های مثبت و منفی را به‌صورت جداگانه با هم جمع می‌کنیم.

در مثال فوق ما ۶ کندل منفی داریم که جمع درصد آنها برابر ۱.۹۳ و ۹ کندل سبز رنگ داریم که جمع درصد آنها برابر ۲.۲۱ است. قبل از محاسبه باید به دو نکته توجه داشته باشید.

• درصدها همگی به‌صورت قدر مطلق در فرمول قرار خواهند گرفت.
• برای محاسبه میانگین باید مجموع درصدها را بر تعداد کل کندل‌ها (کندل‌های مثبت و منفی) تقسیم کنید. البته این کار نیازی نیست؛ چون صورت و مخرج هر دو در یک عدد تقسیم خواهند شد که قابل حذف‌شدن است.

ساده‌شده محاسبات را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

اگر محاسبات موجود در تصویر فوق را انجام دهید، به عدد ۵۳.۳۸ خواهید رسید.

نحوه افزودن اندیکاتور RSI به نمودار

برای اضافه‌ کردن اندیکاتور RSI به نمودار قیمت در سایت تریدینگ ویو، کافی است از سربرگ‌ها بر روی گزینه Indicators کلیک کرده و در بخش مشخص‌شده اندیکاتور مورد نظر خود را جستجو کنیم. همان‌طور که در تصویر زیر هم به‌وضوح مشخص است، اندیکاتورهای مختلفی بر اساس اندیکاتور RSI ساخته شده است که ما در این آموزش به بررسی Relative Strength Index یا همان RSI خواهیم پرداخت.

نکته قابل توجه این است که در اندیکاتور RSI موجود در سایت تریدینگ ویو، امکانات بیشتری در دسترس کاربران قرار داده است. شما در ابتدا که این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه می‌کنید متوجه یک خط زردرنگ خواهید شد که در اندیکاتور RSI وجود دارد. برای تکمیل‌شدن آموزش این اندیکاتور در مورد این امکانات در بخش بعدی توضیح خواهم داد.

آشنایی با تنظیمات اندیکاتور RSI

پس از افزودن اندیکاتور RSI بر روی چرخ دنده‌ی کنار اندیکاتور کلیک کنید تا بخش مربوط به تنظیمات RSI باز شود. بخش تنظیمات به سه بخش Inputs، Style و Visibility تقسیم شده است. در بخش Inputs کاربران به راحتی می‌توانند، تمام تنظیمات مربوط به اندیکاتور RSI و MA (خط زرد رنگ در موجود در اندیکاتور) را تغییر دهند.

بخش ابتدایی مربوط به تایم فریم نمایش اندیکاتور RSI است. فرض کنید، شما قصد دارید، اندیکاتور RSI بر اساس تایم فریم ۴ ساعته نمایش داده شود اما نمودار قیمت در تایم فریم ۱ ساعته باشد. برای این منظور کافی است، در بخش Timeframe گزینه H4 را انتخاب کنید. پس از این انتخاب اندیکاتور RSI فقط بر اساس تایم فریم ۴ ساعته نمایش داده می‌شود. حال از بخش تایم فریم مربوط به نمودار قیمت گزینه H1 را انتخاب کنید. اکنون شما یک نمودار که در آن قیمت در تایم فریم یک ساعته با اندیکاتور RSI در تایم فریم چهار ساعته است، دارید.

از طریق گزینه RSI Length می‌توانید، دوره‌ زمانی اندیکاتور RSI را تغییر دهید. همانطور که در ابتدا نیز بیان شد، دوره این اندیکاتور به صورت پیش فرض برابر ۱۴ است. از بخش Source نیز می‌توانید، مبنای اندازه‌گیری اندیکاتور RSI را مشخص کنید. 

در بخش بعدی که مربوط به تنظیمات MA است، می‌توانید از گزینه MA Type نوع میانگین متحرک را تغییر دهید. شما می‌توانید از این بخش به اندیکاتور خود SMA، EMA و یا باند بولینگر (Bolinger Band) اضافه کنید. گزینه MA Length نیز دوره محاسبه خط زرد رنگ (اندیکاتور MA) را مشخص می‌کند. نکته‌ای که باید به آن توجه کنید، این است که میانگین متحرکی که به اندیکاتور خود اضافه کردید مربوط به RSI است؛ یعنی شاخص اضافه‌شده به اندیکاتور در اصل یک میانگین متحرک یا بولینگر بند (بستگی به انتخاب شما دارد) برای اندیکاتور RSI است.

در سربرگ Style می‌توانید، رنگ و میزان وضوح اندیکاتور خود را تغییر دهید. اگر به تصویر دقت کنید متوجه سه عدد ۳۰، ۷۰ و ۵۰ می‌شوید. شما می‌توانید با تغییر این اعداد اندیکاتور را به سه محدوده دلخواه خود تقسیم کنید.

در سربرگ Visibility می‌توانید، مشخص کنید که ابزار RSI در کدام تایم فریم نمایش داده شود و در کدام تایم فریم غیر قابل نمایش باشد.

نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور RSI

قبل از شروع این بخش باید تاکید کنم که اندیکاتورها یک ابزار کمکی برای بهبود معاملات هر فرد خواهند بود و به‌هیچ عنوان نباید از یک اندیکاتور به‌ تنهایی برای معاملات خود استفاده کنید. بهتر است که از اندیکاتورها در کنار دیگر روش‌های تحلیلی استفاده کنید تا احتمال موفقیت شما افزایش یابد. از RSI به شیوه‌های مختلفی برای سیگنال گیری استفاده می‌شود که در ادامه به توضیح این روش‌ها خواهیم پرداخت.

در مجموعه تحلیل‌های پول نو روی ارزهای دیجیتال برتر بازار، می‌توانید نحوه کاربرد اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای تحلیلی را در بررسی چارت رمز ارزها مشاهده کنید: به طور مثال می‌توانید نگاهی به تحلیل روزانه بیت کوین بیندازید.

اشباع خرید یا اشباع فروش

همان‌طور که در ابتدا بیان شد اندیکاتور RSI بین ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است. اما دو محدوده ۰ تا ۳۰ و ۷۰ تا ۱۰۰ برای معامله‌گران بسیار با اهمیت است؛ زیرا در این محدوده‌ها ارز یا سهم مورد نظر در اشباع خرید (محدوده ۷۰ تا ۱۰۰) یا اشباع فروش (محدوده ۰ تا ۳۰) قرار گرفته است. هر زمان که اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید قرار بگیرد، به این معنی است که معامله‌گران به‌صورت افراطی اقدام به خرید می‌کنند و قیمت رشد زیادی داشته است، پس می‌توان انتظار داشت که قیمت کمی اصلاح کند. برای ناحیه اشباع فروش نیز این موضوع صدق می‌کند؛ یعنی در ناحیه اشباع فروش، معامله‌گران به‌صورت افراطی در حال فروش ارز دیجیتال مورد نظر هستند که این موضوع می‌تواند، احتمال رشد ارز دیجیتال مورد نظر را افزایش دهد. برای استفاده از محدوده‌های اشباع خرید یا فروش ابتدا باید روند ارز دیجیتال یا سهم مورد نظر خود را مشخص کنید. فرض کنید؛ مانند تصویر زیر روند ارز دیجیتال مورد نظر ما نزولی باشد. حال با رسیدن اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید می‌توان به دنبال نشانه‌هایی برای انجام معامله فروش یا SELL بود.

نکته‌ای که باید در این روش به آن توجه کرد، این است که ممکن است، اندیکاتور RSI وارد ناحیه‌ اشباع خرید شود اما ارز مورد نظر به رشد خود ادامه دهد. به همین دلیل در این روش معاملاتی زمانی که این اندیکاتور وارد محدوده‌های اشباع می‌شود، باید به دنبال نشانه‌هایی مانند شکستن خط روند یا برخورد به مقاومت بود و پس از آن وارد معامله شد. همان‌طور که در تصویر بالا با بیضی سبز رنگ مشخص شده است، اندیکاتور RSI وارد ناحیه اشباع خرید شده است اما قیمت بیت کوین برای مدتی رشد داشته است و اگر شما زمان ورود این اندیکاتور به محدوده اشباع خرید اقدام به معامله کرده بودید، احتمال زیاد حد ضرر شما فعال می‌شد.

مشاهده واگرایی

مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور RSI می‌تواند، یکی از نشانه‌های برگشت قیمت در خلاف جهت باشد. اگر بخواهیم واگرایی (Divergence) را به زبان ساده توضیح دهیم می‌توان از عبارت زیر استفاده کرد.

هرگاه که نمودار قیمت و اسیلاتورهایی مانند RSI، MACD و … حرکتی خلاف هم داشته باشند، یک واگرایی رخ می‌دهد. واگرایی انواع مختلفی دارد که ما در این آموزش به توضیح دو نوع واگرایی معمولی و واگرایی مخفی خواهیم پرداخت.

۱- واگرایی معمولی

واگرایی معمولی به دو نوع واگرایی معمولی مثبت (+RD) و واگرایی معمولی منفی (-RD) تقسیم‌بندی می‌شود. 

واگرایی معمولی مثبت زمانی تشکیل می‌شود که در نمودار قیمت یک دره یا یک کف پایین‌تر از کف قبلی ایجاد شود اما اسیلاتور نتواند، یک کف پایین‌تر ایجاد کند. در زمان ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت می‌توان، انتظار داشت که قیمت یک حرکت صعودی داشته باشد.

تفسیر واگرایی معمولی مثبت: قیمت نسبت به کف قبلی خود کاهش بیشتری داشته (یک کف قیمتی پایین‌تر ایجاد کند) این موضوع باید باعث افزایش قدرت فروشندگان شود (اندیکاتور RSI عدد کمتری را نمایش دهد) اما اسیلاتور RSI نشان از کاهش قدرت فروشندگان دارد. این موضوع می‌تواند، احتمال رشد قیمت را افزایش دهد.

واگرایی معمولی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که در نمودار قیمت یک قله یا یک سقف بالاتر از قله قبلی ایجاد شود، اما اسیلاتور نتواند یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد کند. در زمان ایجاد واگرایی معمولی منفی می‌توان، انتظار داشت که قیمت یک حرکت نزولی را شروع کند.

تفسیر واگرایی معمولی منفی: هنگامی که نمودار قیمت در حال ثبت قیمت‌ها بالاتری است، RSI نشان از کاهش قدرت خریداران می‌دهد، در صورتی که با افزایش قیمت باید قدرت خریداران نیز افزایش یابد. این وجود تناقض می‌تواند، احتمال کاهش قیمت را افزایش دهد.

۲- واگرایی مخفی

واگرایی مخفی نیز به دو نوع واگرایی مخفی مثبت و منفی تقسیم می‌شود. در واگرایی مخفی اسیلاتور یک سقف یا کف جدید ایجاد می‌کند، اما نمودار قیمت نمی‌تواند، همراستا با اسیلاتور حرکت کند.

در واگرایی مخفی مثبت اسیلاتور RSI یک کف پایین‌تر از کف قبلی ایجاد می‌کند، اما نمودار قیمت نمی‌تواند کف قیمتی پایین‌تر از کف قبلی ایجاد کند. زمان ایجاد واگرایی مخفی مثبت احتمال صعودی شدن نمودار قیمت افزایش پیدا می‌کند.

تفسیر واگرایی مخفی مثبت: با توجه به افزایش قدرت فروشندگان نسبت به دره قبلی، قیمت کاهشی زیادی نسبت به کف یا دره قبلی خود نداشته است که این موضوع می‌تواند، نشان از تقاضا برای خرید ارز یا سهم مورد نظر در قیمت فعلی باشد.

واگرایی مخفی منفی نیز زمانی اتفاق می‌افتد که اسیلاتور یک قله بالاتر از قله قبلی خود بسازد اما قیمت نتواند، یک قله بالاتر از قله قبلی ایجاد کند. در زمان ایجاد واگرایی مخفی منفی احتمال کاهش قیمت افزایش پیدا می‌کند.

تفسیر واگرای مخفی منفی: قدرت خریداران نسبت به قله قبلی رشد بیشتری داشته است اما این رشد قیمت نتوانسته باعث شود که قیمت از قله قبلی خود عبور کند. این موضوع نشان از عدم تقاضا برای خرید یا فشار فروش در قیمت فعلی دارد.

باید توجه داشته باشید که برای استفاده از سیگنال‌های ایجادشده از طریق واگرایی، باید اجازه دهید تا قله یا دره تشکیل شود و بعد به دنبال نشانه‌هایی برای ورود به معامله باشید.

شکست خط روند در RSI

یکی از روش‌هایی که می‌تواند، زنگ خطری برای رشد یا کاهش قیمت باشد، شکسته‌شدن خط روند در اندیکاتور RSI است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سه خط روند در تصویر رسم شده است. خط روند از شدوها، خط روند از محل بسته‌شدن (Close) کندل‌ها و خط روند برای اندیکاتور RSI.

همان‌طور که در تصویر مشخص است، شکسته‌شدن خط روند در اندیکاتور RSI در بعضی موارد سیگنال سریع‌تری برای ورود به معامله می‌دهد. باید دقت کنید که زمانی که خط روند در اندیکاتور RSI شکسته شد، بهتر است که با روش تحلیلی دیگری به دنبال نشانه‌هایی برای ورود به معامله در جهت شکسته‌شدن خط روند باشید.

قطع‌ شدن SMA و RSI

همان‌طور که ابتدا بیان شد، اندیکاتور RSI که در تریدینگ ویو در دسترس کاربران است دارای امکانات بیشتری دارد. به وسیله SMA (میانگین متحرک ساده) می‌توان سیگنال‌هایی برای ورود به معامله به دست آورد. هر زمان که RSI میانگین متحرک ساده (SMA) را به سمت بالا بشکند و SMA تغییر جهت به سمت بالا دهد، یک نشانه برای ورود به معامله خرید است. به همین ترتیب هر زمان که RSI میانگین متحرک ساده را به سمت پایین بشکند و پس از آن SMA تغییر جهت به سمت پایین داشته باشد، یک نشانه برای ورود به معامله فروش خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید.

برای افزایش احتمال موفقیت در هر یک از روش‌های معاملاتی که بیان شد، بهتر است که تنظیمات اندیکاتور RSI و SMA را بهینه کنید. برای بهینه‌سازی کافی است که با تغییر تنظیمات و چک‌کردن استراتژی خود در قیمت‌های گذشته به بهینه‌ترین تنظیمات برای استراتژی خود دست پیدا کنید.

جمع‌بندی

فعالیت در بازارهای مالی همواره دارای ریسک‌های زیادی بوده است، به همین دلیل همواره فعالان در این بازارها به دنبال استفاده از روش‌ها و ابزارهایی بوده‌اند تا از ریسک معاملات خود بکاهند. اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای کمکی برای افزایش احتمال موفقیت در بازارهای مالی است. در این مقاله سعی کردیم، در مورد روش محاسبه اندیکاتور RSI و نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور RSI با شما عزیزان صحبت کنیم. امیدواریم که از این مقاله استفاده لازم را برده باشید. در انتها باید یادآوری کنم که اندیکاتورها یک ابزار کمکی در کنار دیگر روش‌های معاملاتی هستند پس بهتر است، برای افزایش احتمال موفقیت از ترکیب روش‌های معاملاتی و اندیکاتورها استفاده کنید.