اندیکاتور ATR چیست؟ نحوه استفاده از اندیکاتور atr و استراتژی‌های معاملاتی

اگر با دنیای ترید آشنا باشید، از اهمیت ابزارهای معاملاتی مثل اندیکاتوری‌هایی مثل «اندیکاتور atr» مطلعید. معامله‌گری در بازارهای مالی به ویژه بازار پرنوسانی چون بازار ارزهای دیجیتال، بدون استفاده از ابزارهای مناسب، امکان‌پذیر نخواهد بود. انواع مختلفی برای ابزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از رایج‌ترینِ آن‌ها، «اندیکاتورها» هستند.

در این مقاله قرار است به معرفی اندیکاتور atr بپردازیم. یکی از اندیکاتورهایی که برای سنجش نوسان دارایی و همچنین پبدا کردن حد ضرر و حد سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه آموزش کار و نحوه استفاده از اندیکاتور atr را با هم بررسی خواهیم کرد. همچنین فرمول محاسبه اندیکاتور atr را نشان خواهیم داد. از طرفی در بخش آموزش تریدینگ ویو به روش فعالسازی اندیکاتور atr و تنظیمات ATR خواهیم پرداخت.

با پول نو تا پایان این مقاله همراه باشید چون قرار است به صورت کامل و جامع، به بررسی جوانب مختلف این اندیکاتور، و استراتژی‌های معاملاتی آن بپردازیم!

اندیکاتور atr چیست؟

با اسم اندیکاتور شروع کنیم؛ ATR مخفف «Average True Range» و به معنای «برد حقیقی میانگین» است. در واقع می‌توان این اندیکاتور را به دو قسمت تقسیم کرد: میانگین (Average) و برد حقیقی (True Range). اندیکاتور atr قرار است تا با محاسبه برد حقیقی و گرفتن میانگین از آن، میزان نوسانات قیمت را در بازه‌ای مشخص، به ما نشان دهد. درباره اینکه atr چگونه این فرایند را انجام می‌دهد، جلوتر صحبت خواهیم کرد.

در تصویر بالا اندیکاتور atr (خط آبی‌رنگ پایین تصویر) و نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم ۱ ساعت را مشاهده می‌کنید. افزایش یا کاهش ATR به معنای افزایش یا کاهش نوسان قیمت است که از اختلاف قیمت بین دو نقطه در نمودار (بین دو کندل) حاصل می‌شود. این اندیکاتور نمی‌تواند نوع روند را شناسایی کند و صرفا شدت نوسان قیمت را نشان می‌دهد. در قله‌های این اندیکاتور که در دایره قرمز دیده می‌شوند، مشهود است که قیمت بیت کوین نوسان زیادی داشته است. در دایره‌های سبز هم کاملا مشخص است که قیمت رفتار آرامی دارد و نوسان چندانی نمی‌کند.

تاریخچه اندیکاتور atr

اندیکاتور atr برای اولین بار توسط «جی ولِز وایلدر جونیور J. Welles Wilder Jr.» طراحی و معرفی شد. این شخص علاوه بر atr، خالق چند اندیکاتور مهم دیگر هم در بازارهای مالی بوده است. او در سال ۱۹۷۸ و در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های معامله‌گری تکنیکال»، اندیکاتورهای زیر را معرفی کرد:

• شاخص قدرت نسبی یا RSI (Relative Strength Index)
• شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX (Average Directional Index)
• پارابولیک اس اِی آر (Parabolic SAR)

اندیکاتور ATR در ابتدا با هدف شناسایی نوسان قیمت در بازار کالا ایجاد شد. اما بعدها وایلدر و فعالان بازار متوجه شدند که می‌توانند از آن، برای سنجش نوسان در بازارهای مالی، بورس و اوراق بهادار هم استفاده کنند.

نوسان و مومنتوم چه تفاوتی با هم دارند؟

در بررسی نوسان قیمت، جهت روند آن و همچنین قدرت حرکت قیمت بررسی نمی‌شود. بلکه در نوسان، تنها درباره تغییرات قیمت نسبت به میانگین آن یا نسبت به کندل قبلی صحبت می‌شود. فرض کنید میانگین قیمت ارز X در هفته گذشته، ۲۰ دلار، و قیمت در روز جاری ۲۲ دلار باشد. اما ارز X برای تثبیت روی قیمت ۲۲ دلار، ۱۰ دلار هم نوسان کرده و تا قیمت ۳۰ دلار هم پیش رفته است. در این حالت می‌گوییم می‌گوییم قیمت ارز X در روز جاری، “پرنوسان” بوده است.

در مقابل اما مومنتوم با تغییرات قیمت نسبت به میانگین آن کاری ندارد و صرفا قدرت روند و جهت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. فرض کنید بررسی نمودار ارز X در تایم فریم ۱ ساعت نشان می‌دهد این ارز از ۲ روز گذشته روند صعودی پرقدرتی داشته است.

تصویر زیر را نگاه کنید. قیمت بیت کوین در بازه مشخص‌شده (حدودا ۸ روز)، حدود ۲۶٪ رشد پیدا کرده و در این مدت، مومنتوم بسیار قدرتمندی داشته است (شدت روند صعودی بالا بوده است). باید به این نکته توجه داشته باشیم که اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای مشابه‌ آن، مومنتوم را نشان می‌دهند؛ در حالی که اندیکاتور ATR، به منظور سنجش نوسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

همانگونه که گفتیم، اندیکاتور atr در واقع میانگینی از برد حقیقی نمودار است. پس یکی از اجزای مهم این اندیکاتور، برد حقیقی (TR) بوده و بخش مهم دیگر آن، میانگینی‌ست که از آن گرفته می‌شود. اما این مقادیر چگونه محاسبه می‌شوند؟

تصویر بالا فرمول محاسبه اندیکاتور ATR را نشان می‌دهد. مقدار برد حقیقی میانگین همیشه از حاصل این کسر به دست می‌آید که در آن:

• Previous ATR: مقدار ATR در بازه مشخص‌شده قبلی
• n: بازه‌ای که مشخص می‌کنیم از برد حقیقی در آن میانگین گرفته شود. این مقدار بسته به تایم فریم، تعداد کندل‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرد. اگر تایم فریم ۴ ساعته باشد و مقدار n روی ۱۴ قرار بگیرد (مقدار متداول)، اندیکاتور ۱۴ کندل قبلی را در نظر می‌گیرد. به این موضوع در بخش «تنظیمات اندیکاتور ATR» بیشتر خواهیم پرداخت.
• TR: برد حقیقی. این مقدار هم فرمول مشخصی دارد.

فرض کنید atr ارز X در ۱۴ روز گذشته، برابر با ۱.۲ دلار بوده است. امروز هم برد حقیقی آن، رقم ۱.۱۲ دلار را نشان می‌دهد (در بخش بعد نحوه محاسبه آن را بررسی می‌کنیم). با داشتن مقدار atr در بازه قبلی، مقدار بازه و برد حقیقی، میزان atr را برای ارز X در زمان فعلی محاسبه می‌کنیم:

۱.۲ * (۱۴ – ۱) + ۱.۱۲ / ۱۴ =

۱.۲ * ۱۳ + ۱.۱۲ / ۱۴ = ۱.۱۹۴

فرمول محاسبه برد حقیقی (TR)

برد حقیقی هم فرمول مشخصی برای محاسبه دارد. سه فاکتور در شناسایی برد حقیق محاسبه می‌شود و بیشترین مقدار بین آن‌ها، به عنوان برد حقیقی در نظر گرفته می‌شود. بیایید اجزای فرمول بالا را با هم بررسی کنیم.

 باید اشاره کرد که منظور از «قیمت امروز» و «قیمت دیروز» در فرمول بالا، به خاطر این است که تایم فریم نمودار روی تایم روزانه (D) قرار دارد. در واقع تایم فریم نمودار و کندل‌ها، هر بازه‌ای را که نشان دهند، ما هم قیمت‎های همان بازه را در فرمول لحاظ می‌کنیم.

H: بالاترین قیمت (قیمت High) در کندل فعلی

L: پایین‌ترین قیمت (قیمت Low) در کندل فعلی

C: قیمت بسته‌شدن (Close) کندل قبلی

H – L: قیمت High فعلی منهای قیمت Low فعلی

H – C: قیمت High فعلی منهای قیمت Close قبلی

L – C: قیمت Low فعلی منهای قیمت Close قبلی

باید خاطر نشان کرد که در محاسبه دو مقدار آخر (کسرکردن قیمت Close قبلی از قیمت‌های High و Low فعلی)، قدر مطلق مقدار را حساب می‌کنیم. پس اشکالی ندارد اگر حاصل این تفریق، منفی به دست بیاید.

بعد از اینکه سه نرخ بالا را محاسبه کردیم، بزرگ‌ترین مقدار را به عنوان برد حقیقی در نظر می‌گیریم. همانطور که اشاره کردیم، برای این انتخاب قدر مطلق مقادیر منفی را محاسبه کرده و انتخاب می‌کنیم. اگر پاسخ ۳ معادله، به ترتیب ۱، ۳- و ۲- بودند، پاسخ نهایی «۳» خواهد بود؛ چون بزرگ‌ترین قدر مطلق را دارد.

فعالسازی اندیکاتور atr در تریدینگ ویو

پیدا کردن و استفاده از اندیکاتور atr در وبسایت «تریدینگ ویو Trading View» بسیار ساده است. فقط باید چند مرحله راحت را طی کنیم.

1. در تصویر بالا، ما نمودار بیت کوین به دلار (BTC/USD) را مثال زده ایم. می‌توانید از نمودار هر ارز دیگری برای این اندیکاتور استفاده کنید. از دارایی‌هایی رمزارزی گرفته تا شاخص‌های مالی و سهام‌های مختلف بورسی. طبق تصویر بالا، روی بخش «Indicators» کلیک می‌کنیم.

2. در قسمت سرچ بخش اندیکاتورها، عبارت «atr» را تایپ می‌کنیم. و از بین گزینه‌های نمایش داده‌شده، اندیکاتور «Average True Range» را انتخاب می‌کنیم.

3. همانطور که دیده می‌شود، اندیکاتور atr در پایین چارت قرار می‌گیرد. از طریق بخش «Settings» که با فلش قرمزرنگ نشان‌ داده‌شده، می‌توانیم تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهیم.

تنظیمات اندیکاتور atr باید چگونه باشد؟

اندیکاتور atr تنظیمات خاصی ندارد و آن چیزی که عموم از آن استفاده می‌کنند، به طور پیش‌فرض در تریدینگ ویو هم لحاظ شده است. با این حال از قسمت Settings که در تصویر قبلی نشان داده شد، به تنظیمات این اندیکاتور دسترسی خواهیم داشت.

با باز کردن تنظیمات، با چنین صفحه‌ای روبرو می‌شویم که تنظیمات اصلی اندیکاتور، در بخش «Inputs» آن قرار دارد.

• Length: این قسمت به بازه‌هایی مربوط می‌شود که قرار است از آن atr بگیریم. این فاکتور عموما و در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی، روی عدد «۱۴» قرار دارد. به معنای اینکه برای محاسبه برد حقیقی میانگین در زمان فعلی، از ۱۴ کندل قبلی استفاده می‌کنیم.

• Smoothing: این قسمت چگونگی محاسبه atr را نشان می‌دهد. فرمول‌های مختلفی برای محاسبه atr وجود دارد که رایج‌ترین آن را در ابتدای مقاله مورد بررسی قرار دادیم. تنظیمات پیش‌فرض برای این قسمت هم باید مطابق تصویر، روی «RMA» قرار بگیرد.

• Timeframe: تایم‌فریمی که اندیکاتور برای محاسبه Atr از آن استفاده می‌کند را در این بخش می‌توان تغییر داد. معمولا و برای همه اندیکاتورها، این قسمت مطابق با تایم‌فریم نمودار تنظیم می‌شود.

همچنین از بخش «Style» هم می‌توان رنگ اندیکاتور و تنظیمات ظاهری آن را تغییر داد.

چطور از اندیکاتور atr در معاملات استفاده کنیم؟

همانطور که بیان شد، اندیکاتور atr ابزاری‌ست که میزان نوسان قیمت را می‌سنجد. همین مفهوم می‌تواند شاخصی برای پیدا کردن نقاط مهم معاملاتی در نمودار باشد. از طرفی این ماهیت ATR باعث می‌شود بتوانیم از آن برای پیدا کردن اهداف قیمتی نیز استفاده کنیم. در ادامه توضیح خواهیم داد که چگونه این استراتژی و استراتژی‌های دیگر ATR را برای داشتن معاملاتی پرسود، به کار بگیریم.

سیگنال‌های خرید و فروش ATR

اندیکاتور ATR ماهیتی دارد که باعث می‌شود نتوان از آن سیگنال‌های دقیق خرید و فروش گرفت. با این حال قابلیت این را دارد که برای شناسایی محدوده‌های پرنوسان و مناسب برای معامله‌گری، مورد استفاده قرار بگیرد. محدوده‌هایی که در آن‌ها باید با استفاده از ابزارهای دیگر، نقاط مناسب برای خرید و فروش را شناسایی کرد.

بالا بودن مقدار اندیکاتور atr، نشان می‌دهد قیمت نوسان بالایی هم دارد. تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که نوسان قیمت، موقعیت‌های معاملاتی بسیار خوبی هم به همراه خواهد داشت. و می‌توان از این موقعیت‌ها برای نوسان‌گیری استفاده کرد. البته که در این مورد باید بسیار محتاطانه رفتار کرد چرا که نوسان بالای قیمت، می‌تواند خطرناک هم باشد و با حرکت پرشتاب قیمت، با حد ضرر معامله برخورد کند یا حتی منجر به لیکویید شدن تریدر شود!

در مقابل هم مقدار پایین‌تر atr، نشان می‌دهد قیمت به میانگین تاریخی‌اش نزدیک است و نوسان زیادی ندارد. این مسئله می‌تواند نشانه تثبیت قیمت یا حرکت آن در یک «رِنج (Range) یا محدوده» باشد. در چنین شرایطی نمی‌تواند معاملات خوبی انجام داد چون اصلا اهداف قیمتی بزرگ و دور، محقق نخواهند شد. مگر اینکه با دانش و مهارت بسیار، در محدوده‌ها، «اسکلپ (Scalp)» کرد.

نحوه استفاده از atr برای تعیین حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss)

در وبسایت «تریدینگ ویو» و بسیاری از سایت‌هایی که برای مشاهده چارت ارزها استفاده می‌شوند، مقدار اندیکاتور atr قابل دسترسی‌ست. نموداری که برای atr رسم می‌شود، در واقع از به هم متصل کردن تعداد بی‌نهایتی از نقاط حاصل شده است. که این نقاط همان «برد حقیقی میانگین» در هر نقطه هستند و از داده‌های گذشته به‌دست می‌آیند که درباره آن صحبت کردیم.

مقداری که نمودار atr در لحظه کنونی به ما نشان می‌دهد، در واقع نوسان قیمت نسبت به بازه‌ای مشخص‌شده در گذشته است. به این معنا که قیمت در حال حاضر نسبت به گذشته (مثلا ۱۴ کندل پیشین) ۱۰۰ دلار نوسان (تغییر) پیدا کرده است. این مقدار یا ضرایب صحیح‌اش، می‌توانند برای تعیین حد سود (Take Profit) یا حد ضرر (Stop Loss) مورد استفاده قرار بگیرند.

اولا که در نقطه فعلی نمودار، تحلیل ما از حرکت بعدی بیت کوین، حرکتی نزولی‌ست. برای تشخیص اینکه بیت کوین تا چه سطحی افت قیمت خواهد داشت، از ضرایب مثبت ۱۱۰ استفاده کرده و آن‌ها را از قیمت کم می‌کنیم. یا اینکه ضرایب صحیح و منفی را برای عدد ۱۱۰ لحاظ کرده و آن‌ها را با قیمت فعلی بیت کوین جمع می‌زنیم.

ضرایب مثبت صحیح ۱۱۰، اعداد ۲۲۰، ۳۳۰، ۴۴۰ و ۵۵۰ خواهند بود.  ضرایب صحیح منفی آن هم ۲۲۰-، ۳۳۰-، ۴۴۰- و ۵۵۰- هستند. بعد از نقطه‌ای که در تصویر بالا نشان داده شده، قیمت بیت کوین اهداف ۴۴۰- را هم تجربه کرده و انتظار می‌رود بیش از این هم کاهش پیدا کند.

خروج شاندلیر چیست؟

خروج شاندلیر یک استراتژی برای بازگشت سرمایه است که از سنجش نوسان قیمت یا به نوعی از «atr» استفاده می‌کند. این استراتژی که خود یک اندیکاتور محسوب می‌شود، یک استاپ اوردر متحرک (Trailing Stop Order) را به کار می‌گیرد تا نقطه خروج را به ما نشان دهد. اما این استاپ اوردر متحرک چگونه کار می‌کند و چه ارتباطی با اندیکاتور ATR دارد؟

بگذارید کمی درباره استاپ اوردر (Stop Order)، و سپس درباره استاپ اوردر متحرک صحبت کنیم. استاپ اوردر قابلیتی‌ در صرافی‌های ارز دیجیتال است که به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود.

فرض کنید قیمت بیت کوین در حال حاضر ۳۰٬۰۰۰ دلار است و شما روی آن یک پوزیشن خرید (Long) دارید. اما قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند و به ۲۹٬۰۰۰ دلار می‌رسد. قبل از اینکه این پوزیشن را فعال کنید، می‌توانید برای آن استاپ اوردر ثبت کنید. به این معنا که فرضا اگر قیمت به ۲۹٬۸۰۰ رسید، صرافی برای شما پوزیشن فروش (Sell) بگیرد. اینگونه بخشی از ضرر خود را پوشش خواهید داد.

استاپ اوردر متحرک اینگونه کار می‌کند که همیشه در کمین است اما روی یک نقطه قیمتی به‌ خصوص فعال نمی‌شود! یعنی همگام با قیمت حرکت می‌کند و افزایش و کاهش می‌یابد و در نقطه بازگشت قیمت، فعال می‌شود.

فرض کنید قیمت بیت کوین ۳۰٬۰۰۰ دلار است و شما برای آن، استاپ اوردر متحرک ۳٪ تعیین کردید. در حال حاضر و در صورت کاهش قیمت بیت کوین، استاپ اوردر شما روی ۲۹٬۱۰۰ فعال می‌شود (۲۹٬۱۰۰ = (۹۰۰ = ۳٪ * ۳۰٬۰۰۰) ۹۰۰ – ۳۰٬۰۰۰). اگر قیمت بیت کوین به ۴۰٬۰۰۰ دلار برسد، استاپ اوردر شما به ۳۸٬۸۰۰ تغییر خواهد یافت (۳۸٬۸۰۰ = ۱٬۲۰۰ – ۴۰٬۰۰۰).

ارتباط استاپ اورد متحرک (Trailing Stop Loss) با اندیکاتور atr چیست؟

خروج شاندلیر از ارتباط دو فاکتور “استاپ اوردر متحرک” و “اندیکاتور ATR” استفاده می‌کند.

• بدین صورت که در مواقعی که نوسان قیمت کم است و اندیکاتور ATR مقدار پایینی را نشان می‌دهد، استراتژی خروج شاندلیر این است که استاپ اوردر کوچک‌تر و به قیمت نزدیک‌تر شود تا سود و جبران ضرر، به حداکثر خود برسد.
• در مقابل و در زمان‌هایی که نوسان قیمت دارایی بیشتر است و atr عدد بالاتری را نشان می‌دهد، استاپ اوردر هم بزرگ‌تر می‌شود. چرا که نوسان قیمت بیشتر است و احتمال اینکه قیمت به نزدیکی میانگین خود برگردد و استاپ لاس را فعال کند، بیشتر است.

مزایا و معایب اندیکاتور atr

مثل هر اندیکاتور و ابزار دیگری برای ترید کردن، اندیکاتور atr هم مزایا و هم محدودیت‌هایی دارد. مزایایی که باعث می‌شوند بخواهیم آن را به کار بگیریم، البته هوشمندانه. و محدودیت‌هایی که باعث می‌شوند به تنهایی به این اندیکاتور اکتفا نکنیم و برای معامله‌ای مطمئن‌تر، از ابزارهای دیگر هم کمک بگیریم.

مزایای اندیکاتور atr

• Atr از جمله ابزارهایی‌ست که مقدار نوسان قیمت را نشان می‌دهد. همین مهم‌ترین و کاربردی‌تری خاصیت است؛ چرا که می‌تواند به ما بگوید باید مراقب حرکات جهشی و بزرگ قیمتی باشیم. زمانی که نوسان زیاد است، باید مراقب معاملات خود باشیم چون همانقدر که قیمت بالا یا پایین رفته، احتمال بازگشت آن به نقطه قبلی هم وجود دارد. البته تریدرهای حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که نوسان‌گیری از این نقاط پرنوسان چقدر لذت‌بخش است! البته به شرطی که اگر در این نقاط، رفتاری آگاهانه و به دور از طمع داشته باشیم.

• علاوه بر اینکه بالا یا پایین بودن نوسان را مشخص می‌کند، اندیکاتور atr مقداری عددی هم برای آن در نظر می‌گیرد. این مقدار یا ضرایب صحیح آن می‌توانند برای تشخیص سطوح قیمتی، مورد استفاده قرار بگیرند. پیشتر و در همین مقاله به چگونگی استفاده از atr برای یافتن نقاط حد ضرر و سود، صحبت کردیم.
• استراتژی خروج شاندلیر و استاپ اوردر متحرک هم از دیگر مزایا و کاربردهای اندیکاتور atr است. این اندیکاتور می‌تواند برای تشخیص استاپ لاس یا استاپ اوردر مورد استفاده قرار بگیرد تا ضررهای سنگینی را متحمل نشویم.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

• بزرگ‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که نمی‌تواند روند را پیش‌بینی کند و تنها میزان نوسان را بررسی می‌کند. بسیاری دیگر از ابزارهای تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می‌توانند جهت روند را پیش‌بینی کنند اما atr چنین قابلیتی ندارد.
• به دلیل عدم توانایی atr در شناسایی روند، باید این اندیکاتور به همراه ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. در واقع این محدودیت atr به کمک ابزارهای دیگر تکمیل می‌شود.

سخن آخر

اندیکاتور atr از جمله ابزارهایی‌ست که کاربرد گسترده‌ای در تحلیلگری بازارهای مالی و خصوصا کریپتوکارنسی دارد. بسیاری از آن برای شناسایی نقاط پرنوسان بازار استفاده می‌کنند تا نقطه ورود و خروج مناسب را برای معاملاتشان پیدا کنند. برای همین استفاده گسترده از اندیکاتور atr، واجب دانستیم تا در مقاله‌ای به طور کامل به بررسی جوانب مختلف آن بپردازیم.

و برای سخن آخر باید گفت که سعی کنید در بازارهای مالی، تنها به یک ابزار یا اندیکاتور اکتفا نکنید. حتی اگر به قول بسیاری از اساتید اینترنتی، این اندیکاتور یا ابزار، می‌تواند تمام رفتارهای بازار را شناسایی کند! مطمئن باشید هیچ ابزاری آنقدر دقیق نیست که بتواند نقطه ورود و خروج، روند، نوسان و ریسک را شما را همزمان تعیین کند. هر ابزار مزایا و محدودیت‌هایی دارد که با ابزارهای دیگر، تکمیل و قدرتمندتر می‌شود. اندیکاتور ATR هم چنین خصوصیاتی دارد.

اما شما بگویید؛ آیا تجربه استفاده از این اندیکاتور را داشته اید؟ یا به نظر شما چگونه می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد تا معاملاتی پرسود داشت؟