اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؛ آموزش معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج

این روزها بسیاری از افراد به دنبال یادگیری یک روش تحلیلی آسان و کاربردی هستند. اگر شما نیز به دنبال یادگیری یک اندیکاتور کاربردی و روش تحلیلی ساده هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. 

ما در این مقاله قرار است به بررسی اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)، آشنایی با نحوه محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج، انواع MA و استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج بپردازیم.

اندیکاتور مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک یک اندیکاتور کاربردی بین تحلیل‌گران محسوب می‌شود. اندیکاتور مووینگ اوریج نشان‌دهنده روند حرکتی در نمودار قیمت و مسئول هموارسازی نمودار است. شاید این تعریف از مووینگ اوریج کمی گیج‌کننده باشد؛ اما نگران نباشید در ادامه مقاله به‌صورت کامل متوجه خواهید شد که اندیکاتور مووینگ اوریج چیست و چه کاربردهایی دارد.

گفتیم که مووینگ اوریج نشان‌دهنده روند حرکتی است، اما این اندیکاتور چگونه روند را برای ما مشخص می‌کند؟ در حقیقت این اندیکاتور با میانگین گرفتن از کندل‌های قبل، کمک بسیاری به تحلیل‌گران می‌کند. در مورد انواع روش‌های استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در بخش‌های بعدی به‌صورت کامل توضیح خواهیم داد.

بررسی اندیکاتور مووینگ اوریج

در بخش قبل تعریفی از اندیکاتور مووینگ اوریج را ارائه دادیم، اکنون نوبت آن رسیده است که در مورد مووینگ اوریج به یک درک صحیح برسیم. فرض کنید نمودار ارز دیجیتالی مانند تصویر زیر است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، کندل‌ها در نمودار بالا بسیار نوسانی هستند و نمی‌توان با کمک این نمودار تحلیلی انجام داد. برای حل این مشکل روش‌های مختلفی مانند بررسی همین ارز دیجیتال در یک صرافی دیگر و… وجود دارد. یکی از این روش‌ها، استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج است. در تصویر بالا یک مووینگ اوریج با خط زرد رنگ مشخص شده است. اندیکاتور مووینگ اوریج با میانگین گرفتن از کندل‌های قبلی ساخته می‌شود برای همین بسیاری از نوسانات و هیجانات موجود در نمودار را برای ما حذف می‌کند.

به عنوان مثال MA20 به معنی آن است که در این اندیکاتور ۲۰ کندل قبل را درون فرمول خود قرار داده است (در مورد نحوه محاسبه انواع اندیکاتور مووینگ اوریج در ادامه صحبت خواهیم کرد). با توجه به این موضوع می‌توان گفت که هر چه مووینگ اوریج عدد بالاتری داشته باشد، حرکت کندتری دارد و هر چه این اندیکاتور کندل‌های کمتری را در نظر بگیرد، به روند حرکتی قیمت نزدیک‌تر می‌شود.

همان‌طور که در تصویر هم مشخص است، دو اندیکاتور مووینگ اوریج با تنظیمات ۲۰۰ و ۵۰ بر روی نمودار قیمت بیت کوین قرار گرفته است. اندیکاتور مووینگ اوریج با تنظیمات ۵۰ کندل، رفتاری شبیه به قیمت دارد. 

احتمالا با این توضیحات توانسته‌اید که اندیکاتور مووینگ اوریج کمی درک کنید. اندیکاتور مووینگ اوریج با میانگین گرفتن از چندین کندل قبل از خود نوسانات شدید قیمتی را حذف کرده و باعث می‌شود که بتوانیم به‌راحتی روند حرکت قیمت را تشخیص دهیم. 

انواع اندیکاتور مووینگ اوریج و نحوه محاسبه‌ی آن‌ها

اندیکاتور مووینگ اوریج مانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر در طول زمان تغییرات زیادی کرده است و این تغییرات باعث به وجود آمدن انواع مختلفی از اندیکاتور مووینگ اوریج شده است. از مهم‌ترین و معروف‌ترین انواع مووینگ اوریج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. 

– میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average ساده‌ترین نوع از مووینگ اوریج است. در اندیکاتور SMA از چندین کندل‌های قبل میانگین گرفته می‌شود. مثلا SMA(20) بر اساس میانگین گرفتن از ۲۰ کندل قبل ساخته می‌شود. نحوه محاسبه میانگین متحرک ساده در تصویر بالا قابل مشاهده است.

– میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی، برای آن که عکس‌العمل میانگین متحرک را نسبت به قیمت فعلی افزایش دهد به قیمت لحظه‌ای وزن بیشتری می‌دهد. اگر در استراتژی شما نیاز است که میانگین متحرک یا مووینگ اوریج واکنش سریع‌تری داشته باشد، می‌توانید از اکسپوننشیال مووینگ اوریج استفاده کنید.

– میانگین متحرک هموار (SMMA)

میانگین متحرک هموار یا Smoothed Moving Average نوعی دیگر از مووینگ اوریج است. برای درک اندیکاتور SMMA ابتدا سری به تعریف SMA می‌زنیم. در میانگین متحرک ساده تمام قیمت‌ها وزن ثابت و برابری داشتند و همواره آخرین قیمت از دوره ما خارج و یک قیمت جدید وارد فرمول محاسبه می‌شد. در میانگین متحرک هموار این‌گونه نیست. در SMMA به هر قیمت یک وزن خاص داده می‌شود، قیمت‌های جدید وزن بیشتری و قیمت‌ها قدیمی‌تر وزن کمتری دارند. علاوه بر این سیستم وزن‌دهی قیمت‌های قدیمی از SMMA حذف نمی‌شوند و فقط وزن آن‌ها کم و کم و کمتر می‌شود. برای درک بهتر و آشنایی با نحوه محاسبه اندیکاتور SMMA به تصویر بالا دقت کنید.

– میانگین متحرک خطی وزنی (LWMA)

میانگین متحرک خطی وزنی یا Linear Weighted Moving Average نوعی دیگر از اندیکاتور مووینگ اوریج است که در آن به‌جای میانگین گرفتن ساده، میانگین وزنی گرفته می‌شود. در نمودار تحلیل تکنیکال حجم یکی از پارامترهای مهم محسوب می‌شود، به همین دلیل در میانگین متحرک خطی وزنی، پارامتر حجم به مووینگ اوریج اضافه می‌شود. نحوه محاسبه میانگین متحرک خطی وزنی را می‌توانید در تصویر بالا مشاهده کنید.

اکنون که با انواع اندیکاتور مووینگ اوریج آشنا شدیم بهتر است که با نحوه اضافه‌کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو و متاتریدر آشنا شویم. 

اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو

اگر هنوز با سایت تریدینگ ویو آشنا نشده‌اید، مقاله آموزش صفر تا صد سایت تریدینگ ویو را مطالعه کنید. برای اضافه‌کردن انواع اندیکاتور مووینگ اوریج به نمودار در سایت تریدینگ ویو ابتدا باید گزینه indicators را انتخاب کنید.

در قسمت سرچ می‌توانید اندیکاتور مووینگ اوریج را سرچ کرده و با انتخاب آن، اندیکاتور به نمودار شما اضافه خواهد شد. پس از انتخاب اندیکاتور مووینگ اوریج برای تغییر  تنظیمات اندیکاتور کافی است بر روی گزینه تنظیمات که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کنید. 

پس از کلیک بر روی گزینه settings صفحه تنطیمات اندیکاتور مووینگ اوریج برای شما باز خواهد شد و شما به راحتی می‌توانید تنظیمات این اندیکاتور را تغییر دهید.

اندیکاتور مووینگ اوریج در متاتریدر

برای اضافه‌کردن اندیکاتور مووینگ اوریج در متاتریدر کافی است از سربرگ Insert گزینه indicators را انتخاب کرده و در این بخش به دنبال اندیکاتور مووینگ اوریج بگردید. 

پس از انتخاب اندیکاتور مووینگ اوریج در متاتریدر قبل از آن که نمودار برای شما نمایش داده شود، صفحه تنظیمات مووینگ اوریج برای شما باز شده و شما می‌توانید در این بخش، تنظیمات میانگین متحرک خود را تغییر دهید. 

در این بخش شما می‌توانید تنظیمات مووینگ اوریج مانند نحوه نمایش، دوره (Period) و… را تغییر دهید. پس از تنظیمات با کلیک بر روی گزینه OK اندیکاتور بر روی نمودار شما نمایش داده خواهد شد.

قوانین مووینگ اوریج‌ها 

هر اندیکاتوری قوانین خاص خود را دارد. در مووینگ اوریج‌های نیز قوانین ساده اما مهمی داریم که به شرح زیر است.

• هر گاه دو مووینگ اوریج با دوره‌های متفاوت یکدیگر را کراس (قطع) کنند، باید منتظر یک حرکت در جهت شکسته‌شدن مووینگ اوریج با دوره بالاتر باشیم.
• هر گاه دو مووینگ اوریج با دوره‌های متفاوت (مثلا ۲۰۰ و ۵۰) از یکدیگر فاصله زیادی بگیرند، دوباره به هم نزدیک خواهند شد.
• مووینگ اوریج با دوره بزرگ‌تر از مووینگ اوریج با دوره کوچک‌تر اعتبار بیشتری دارد.

استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

تا این بخش در مورد تنظیمات، انواع مووینگ اوریج و نحوه محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج صحبت کردیم. اکنون نوبت به استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک رسیده است. دو مورد از مهم‌ترین موارد استفاده از مووینگ اوریج عبارت‌اند از:

• تشخیص روند قیمت

یکی از مهم‌ترین استفاده‌های اندیکاتور مووینگ اوریج مشخص‌کردن روند حرکت است. برای مشخص‌کردن روند حرکت در یک نمودار می‌توان از انواع مووینگ اوریج با دوره‌های بزرگتر مانند ۵۰، ۱۰۰ و یا ۲۰۰ استفاده کرد. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید.

همان‌طور که در تصویر نیز مشخص شده به‌راحتی می‌توان روند یک نمودار را با کمک اندیکاتور میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج مشخص کرد. برای اینکه بتوانید تغییر روند را سریع‌تر تشخیص دهید، می‌توانید از مووینگ اوریج با دوره کوچکتر استفاده کنید. باید توجه داشت که استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره کوچک سرعت تشخیص روند را افزایش می‌دهد؛ اما باعث افزایش خطا نیز خواهد شد. بهتر است با توجه به روش تحلیلی خود بهترین تنظیمات را برای اندیکاتور مووینگ اوریج به‌صورت تجربی دست آورید. 

• خطوط حمایت و مقاومت

یکی دیگر از استفاده‌های مووینگ اوریج به‌دست‌آوردن خطوط حمایت و مقاومت داینامیک است.

در نمودار بالا من ema(200) را به نمودار قیمت طلا اضافه کرده‌ام. اگر به تصویر دقت کنید، متوجه خواهید شد که میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای برای این نمودار مانند یک خط حمایت و مقاومت عمل کرده است. باید توجه داشت که این اندیکاتور برای هر نمودار و هر تایم فریم متفاوت ممکن است که نیاز به تنظیمات مجدد داشته باشد. نحوه تنظیمات اندیکاتور مووینگ اوریج در تریدینگ ویو و متاتریدر را در بخش‌های قبلی توضیح دادیم.

اعداد طلایی مووینگ اوریج

در مووینگ اوریج برخی از  دوره‌های خاص عملکرد بهتری دارند که به آن‌ها اعداد طلایی مووینگ اوریج گفته می‌شود. قبل از اینکه در مورد اعداد طلایی مووینگ اوریج صحبت کنم، باید یادآور شویم که این اعداد به‌صورت تجربه به دست آمده است و ممکن است برای یک نمودار عملکرد عالی و برای نموداری دیگر نیاز به تغییرات داشته باشد. 

• بهترین تنظیمات مووینگ اوریج برای معاملات کوتاه مدت

اگر قصد دارید معاملات کوتاه مدت داشته باشید و از مووینگ اوریج استفاده کنید، بهتر است که از اعداد ۵، ۱۰ و ۲۰ را زیر نظر داشته باشید.

• بهترین تنظیمات مووینگ اوریج برای معاملات بلند مدت

بهترین اعداد برای استفاده از مووینگ اوریج معاملات بلند مدت ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج

با توجه به‌سادگی و قابل‌درک بودن اندیکاتور مووینگ اوریج استراتژی‌های معاملاتی مختلفی با این اندیکاتور ایجاد شده است که در ادامه چند نمونه از آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

استراتژی Golden Cross و Death Cross

یکی از معروف‌ترین استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج‌ها استراتژی Golden Cross و Death Cross است. برای این استراتژی نیاز به یک مووینگ اوریج ۵۰ و یک مووینگ اوریج ۲۰۰ دارید. 

• هر زمان که مووینگ اوریج ۵۰، مووینگ اوریج ۲۰۰ را به سمت بالا بشکند، Golden Cross اتفاق افتاده است. 
• هر زمان که مووینگ اوریج ۵۰، مووینگ اوریج ۲۰۰ را به سمت پایین بشکند، Death Cross اتفاق افتاده است.

همان‌طور که در تصویر بالا نیز مشخص شده است، پس از کراس مووینگ اوریج ۵۰ و ۲۰۰ می‌توان در جهت شکست وارد معامله شد. استراتژی Golden Cross و Death Cross را می‌توان در تمام تایم فریم‌ها استفاده کرد؛ اما این استراتژی برای تایم فریم‌های بالا عملکرد بهتری دارد.

استراتژی شکست مووینگ اوریج

همان‌طور که در بخش‌های قبلی بیان شد، مووینگ اوریج مانند حمایت و مقاومت عمل می‌کند، به همین دلیل می‌توان با کمک استراتژی شکست مووینگ اوریج وارد معامله شد. برای این استراتژی بهتر است از مووینگ اوریج ۲۰۰ و یا ۱۰۰ استفاده کرد. 

همان‌طور که در تصویر نیز مشخص است، پس از شکست مووینگ اوریج ۲۰۰، قیمت یک پولبک به این اندیکاتور زده است و پس از آن در جهت شکست حرکت کرده است. در استراتژی شکست مووینگ اوریج بهتر است که به موارد زیر توجه کنید.

• در پولبک به مووینگ اوریج وارد معامله شوید. 
• بهتر است از مووینگ اوریج ۲۰۰ و یا ۱۰۰ استفاده کنید.
• برای تاییدیه ورود به معامله بهتر است که از دیگر روش‌های معاملاتی مانند الگوهای کندلی، واگرایی و… استفاده کنید.
• حتما حد ضرر خود را کمی بالاتر از مووینگ اوریج قرار دهید. 
• مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.

استراتژی برخورد با مووینگ اوریج 

یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج‌ها واکنش قیمت به خط مووینگ اوریج است، در این روش در جهت روند وارد معامله خواهیم شد. برای این روش نیاز به یک مووینگ اوریج با دوره پایین مثلا مووینگ اوریج ۵۰ و یا ۲۰ داریم. 

در این استراتژی روند را تشخیص داده و اجازه خواهیم داد که قیمت به مووینگ اوریج رسیده و به آن واکنش دهد. در صورتی که نشانه‌هایی از برای معامله در جهت روند مشاهده شد، اقدام به معامله می‌کنیم. برای مشاهده این نشانه‌های می‌توان از الگوهای کندلی استفاده کنید. اگر هنوز با الگوهای کندلی آشنا نشده‌اید می‌توانید مقالات زیر را مطالعه کنید.

کندل چیست؟ آشنایی با مفاهیم اولیه کندل شناسی

آشنایی با مهم‌ترین الگوهای کندلی و تفسیر آن‌ها

چگونه می‌توانیم با کندل‌ها معامله کنیم؟ بررسی استراتژی‌های معامله با کندل استیک‌

پرسش و پاسخ 

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج یا میانگین متحرک نوعی اندیکاتور است که از میانگین تعداد مشخصی کندل قبلی ساخته شده است.

مووینگ اوریج برای چه تایم فریم‌هایی مناسب است؟

مووینگ اوریج در تمام تایم فریم‌ها قابل استفاده است؛ اما بهتر است که در تایم فریم‌های بالاتر از ۱ ساعت مورد استفاده قرار گیرد.

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورهای ساده در بین افراد تازه‌کار و معامله‌گران قدیمی بسیار رایج است. در این مقاله سعی کردیم یکی از ساده‌تریم اندیکاتورهای موجود را برای شما عزیزان معرفی کنیم. در این مقاله به بررسی اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا همان میانگین متحرک پرداختیم. سعی کردیم به بررسی انواع مووینگ اوریج، آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج، نحوه معامله با اندیکاتور مووینگ اوریج و… بپردازیم. امیدوارم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.